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2009年11月

2009年11月28日 (土)

ろすかっと!確定利益が半分にっ!恐るべし円高っ!

しばらくブログ更新を止めようかと思ってしまうくらいのショックです・・・。

1ドル84円台を付けた27日の朝、悪夢のロスカットをまたしても食らってしまいました。

ある程度のストップロス注文はしていたものの、想定以上の下落、あそこまで落ちるとは・・・。

後悔しても仕方ないですが、しっかり反省をして、また仕切り直します。

スワップ狙いの長期保有ポジションが大き過ぎたことがロスカットの原因でした。

マイルールを若干修正します。

①年率目標70%、

②そのうちの2割をスワップ狙い(インカム)・8割をトラップトレード売買差益(キャピタル)

以上はそのままですが、地域別買い通貨ペア割合を以下に変更します。

③地域別買い通貨ペア割合

 米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)5%

 ユーロ圏(ユーロ・ポンド・スイスフラン・ノルウェークローナ・スウェーデンクローネ)15%

 オセアニア圏(豪ドル・NZドル)50%

 アフリカ圏(南アランド)5%

 新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント・ポーランドズロチ)25%

また、売り通貨ペア割合も

④地域別売り通貨割合

対円:50%

対米ドル:35%

対スイスフラン:15%

さらに、

⑤レバレッジ10倍以内かつ有効比率400%以上

を、どんなことがあっても必ず守る、リスク管理指標とします。

この指標以下になった場合は、一番損失が出ている通貨ペアから決済をしていき、指標内に収めます。

今までは、レバレッジに重点置いて管理してましたが、最終的には有効比率が100%を割るとロスカットになりますので、有効比率の最低レベルを上げていきます。

デイトレトラップトレードについては、今までの「やん茶坊主式FX」では、通貨ペアごとに細かく設定していましたが、もっとシンプルにしていきます。

A通貨ペアレートが100以下・1.00以下は全て+50pipsで売り決済。

B通貨ペアレートが100以上・1.00以上は全て+100pipsで売り決済。

買いの値幅は今まで通りですが、スプレッドが小さく回転売買させたときのコスト負担が小さくかつスワップ効率の高い、豪ドル/円・豪ドル/米ドル・豪ドル/スイス、NZ/円・NZ/米ドル、NZドル/スイスについては、10銭刻みでナンピン発注を入れていきます。

これにより、オセアニア通貨の保有割合は大きくなりキャピタル狙いの通貨ペアでもスワップが狙えるので、資金効率が高まり必要証拠金が少なくて済みます。

もう2度と食らうまいと誓ったロスカットですが、避ける方法はいくらでもあったはず。

順調に利益を重ね、マーケットを自分で管理できる錯覚に陥ってました。

(長く付き合っている奥さんに対して、付き合い始めのフレッシュな感覚を忘れ、傲慢な態度を取ってしまうのと同じですね・・・)

為替マーケットと女性の扱いはデリケートに。

もっと謙虚にもっと慎重に、為替マーケットとお付き合いをしていきます(o^-^o)

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2009年11月21日 (土)

FX週間実績・11月16(月)~22日(日)。今週も確実に確定利益増加!

FX週間実績 11月21日(土)7:00現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,485,642円

②預託証拠金額

(確定利益累計額+元本) 1,739,848円

必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 927,500円

1日のスワップ金利 1894円 

スワップ金利1年利回り

(1日スワップ×365日/預託証拠金額×100%)39.7     

レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?)

 17.41倍

有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%)     160%

⑧ロスカット下落余裕率

(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  2.0%

⑨地域別売り通貨保有割合(円換算・合計100%)

 対円売り                      48.3%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         25.6%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    26.0%

⑩地域別買い通貨保有割合(円換算・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   8.8%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  11.9%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)  31.7%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            2.6%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   45.0% 

        ポーランドズロチ)

⑪保有ポジション一覧(長期・短期、両方合わせて)

米ドル/円            買い  4000

米ドル/スイスフラン      買い  なし 

米ドル/カナダドル       売り  5000

カナダドル/円          買い  8000

カナダドル/スイスフラン    買い  4000

ポンド/カナダドル       売り  3000

米ドル/メキシコペソ      売り   4000

メキシコペソ/円         買い  なし

ユーロ/米ドル          買い  4000

ユーロ/カナダドル       買い  なし      

ユーロ/円            買い  7000

ユーロ/スイス          買い  なし

ポンド/米ドル          売り   なし   

ポンド/円             買い   500

スイス/円            買い  5000

ポンド/スイス          売り   なし

ノルウェークローネ/円     買い   6000 

スウェーデンクローナ/円   買い   2000

豪ドル/米ドル         買い  12000  

豪ドル/カナダドル       買い   3000

豪ドル/円            買い  37000

豪ドル/スイスフラン      買い  12000

ユーロ/豪ドル         売り   2000

ポンド/豪ドル         売り   7000 

NZドル/米ドル         買い   8000

NZドル/カナダドル      買い   4000

NZドル/円            買い   40000

NZドル/スイスフラン     買い    4000

ユーロ/NZドル        売り    3000

ポンド/NZドル         売り    2000  

南アフリカランド/円      買い    65000

米ドル/トルコリラ       売り     8000 

トルコリラ/円          買い     71000

ユーロ/トルコリラ       売り    15000

米ドル/ハンガリーフォリント 売り   11000

米ドル/ポーランドズロチ   売り    4000

⑫デイトレトラップトレード短期回転売買(キャピタルゲイン、確定利益の70%を目標)

☆対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に30~80ポジションを高速回転、100~1000円の利益確定で決済。

今週は、週前半はレンジ相場でデイトレトラップトレード短期売買が確実に確定利益を積み重ねることができましたが、後半は円高一方向の動きで、回転が鈍りました。

それでも週間目標は軽く突破、週間確定利益46,684円、年率換算143%でした。

先週、何となく高値が続いていて、そろそろ落ちるかな~と思っていたら、やっぱり落ちました。

そのために、ポンド/円で円売りヘッジを始めたのですが、150円以上で売りナンピンを仕掛けかていたため、最大1円幅下落の149円で決済しきってしまい、ヘッジが思うように効きませんでした。

ある程度の確定利益を得ることができたものの、暴落時にレバレッジが大きくなりすぎるのを防ぐブレーキの役割は果たすことができませんでした。

今後は、もう少し決済幅を大きくするか、高値付近でなく日足移動平均の少し上くらいからでも売りを仕掛けるなどして、ブレーキの機能を高める工夫をしていきます。

⑬スワップ狙い高金利通貨買い長期保有(インカムゲイン、確定利益の30%を目標)

☆対円中心に、高金利通貨のトルコリラ・南アフリカランド・ハンガリーフォリントをナンピン買いで注文中。

今週は、週後半の円高で、豪ドル・NZドルを中心に、長期保有ポジションをかなりナンピン買い増しできました。

1日あたりのスワップは、1800円台と急上昇。

相場の回復に合わせて確定利益を殖やしつつ、通貨ペアの保有バランスを調整しながら適正水準である(決済利益+元本)の40%に長期保有ポジションが収まるように調整していきます。

将来的には2010年3月末までに、(確定利益+元本)250万円、保有ポジション100万円を目標にしていきます。

⑭今週の振り返り

今週も相変わらず仕事が忙しく、深夜のリアルタイムトレードがほとんどできず。収益のほぼ全てが、早朝・日中・夕方のIF-DONE注文デイトレトラップトレードによるものでした。

先週よりも確定利益は半減したものの、確実に月初の借金を返済できてます。

10月23日(金)発売の雑誌「BIGtomorrow」に坊主のFXに関しての記事が掲載され、忙しい会社員の方に最適なFX手法と紹介いただきました。

先週に続いて今週も、その効果を実感できた週になりました。

どんなに疲れて仕事から帰ってきても、決済済みの確定利益を見て疲労回復!

どんなに会社に行きたくないな~、朝起きるのがつらいな~と思っても、朝起きて決済済みの確定利益を見て元気回復!

って感じで、ハードな1週間を乗り切ることができました(o^-^o)

⑮来週の目標

今週末の確定利益+元本は173.9万円。

年率70%(確定利益+元本に対して)目標を、短期売買利益70%・スワップ益30%で按分すると、1日の短期売買利益目標は4075(週間目標20374円)、1日のスワップ金利目標は1001円。

先週の水準ですと、どちらも軽々クリアできそうですが、逆を言えばレバレッジが過大になり過ぎているとも言えます。

年末相場を意識しつつ、リスク管理をしながら、利益目標を確実に達成していきたいです!

⑯坊主の最終的な目標

三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

                    

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2009年11月20日 (金)

毎月20日は、元本投入の日!

三重県人なら、「毎月20日と言えば?」と質問すると、ほとんどが「ジャスコ(イオン)の日っ!」と答えるでしょう!

坊主の会社は、20日が給料日です。

世間一般の人は給料日が来ると、「さあ~飲みに行くぞ~」とか、「買い物行きたいなあ」など、消費に目が向くと思いますが、坊主は「よーし、FXの元本投入できるぞ!」とテンションが上がります。

何かの本で、「成功する人の脳は投資脳で、一般の人は消費脳だ」というような話を読んだことがあります。

つまり、お金を手にしたとき真っ先に投資のことを考える人は成功体質であるということです。

坊主は、FXで年率70%を目指してますが、年率70%を複利で回すと今日の1万円は、1年後には1万7千円、2年後には2万9千円、3年後には4.9万円・・・、9年後には118万円と、100倍以上になります。

ですので、ちょっとやそっとの誘惑には負けず、少しでも余裕資金があればFXの元本に投入し、将来のハッピーリタイアへ確実に近づいていることを喜びと感じ、一人でニヤニヤしています(・∀・)ニヤニヤ

今日も着実に3万円の元本投入です。

投資は、将来の自分へのプレゼントです。

みなさんは次回のお給料日、何に遣いますか?

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2009年11月15日 (日)

今週、11/16(月)~20(金)の通貨ペアランク付け。

元本に対して、年率70%を確定利益目標とする「やん茶坊主式FX」ですが、この確定利益の3割をスワップ、7割を高回転多通過ペアデイトレトラップトレードで取ります。

デイトレトラップトレードは、基本的にはスワップがプラスになる通貨ペアのナンピン買い→同値幅上昇で決済のIF-DONE注文の手動トラップリピート注文で行います。(南アランド、トルコリラ、ハンガリーフォリント、ポーランドズロチ、メキシコペソ、の新興国通過は、一度勝ったら売らない長期保有スワップ狙い)

ここで重要なのは、通貨ペア毎の買値幅です。

その判断基準としては、

①現在の保有割合

②現在の通貨位置(日足移動平均からの乖離率)

③スワップの大きさ

④スプレッドの狭さ

の4つです。つまり言い換えると

①の保有割合が少なく、②日足移動平均からの乖離率が大きく、③スワップが大きく、④スプレッドが小さい通貨ペアほど、値幅は小さく・密度の濃い注文となります。

通貨ペア毎に現在の保有状況・特性によって、6段階の値幅+円買いヘッジトラップ注文の7段階の通貨ペアランク付けを行ないます。

来週、16(月)~20(金)の通貨ペアランク付けは、

Aランク:100pipsの間に9個の値幅

(例えば現在91円だった場合、買い90.80→売り91.10、90.75→90.00、90.60→90.90、90.50→91.00、90.40→90.70、90.25→90.50、90.20→90.50→90.00→91.00)

①豪ドル/円、②豪ドル/米ドル、③豪ドル/スイス

Bランク:100pipsの間に4個の値幅

(買い90.75→売り91.00、90.50→91.00、90.25→90.50、90.00→91.00)

④豪ドル/カナダ、⑤NZドル/米ドル、⑥南アランド/円

Cランク:100pipsの間に2個の値幅

(買い90.50→売り91.00、90.00→91.00)

⑦ドル/円、⑧米ドル/スイス、⑨カナダ/円、⑩カナダ/スイス、⑪ユーロ/米ドル、⑫ユーロ/円、⑬ユーロ/ポンド、⑭NZドル/円、⑮NZドル/カナダ、⑯NZドル/スイス

Dランク:100PIPS毎に買い→売り

(買い90.00→売り91.00、買い89.00→90.00)

⑰ユーロ/豪ドル売り、⑱ポンド/豪ドル売り、⑲トルコリラ/円

Eランク:200pips毎に買い→売り

(買い90.00→売り92.00)

⑳ユーロ/カナダ売り、21ポンド/米ドル売り、22ポンド/カナダ売り、23ポンド/スイス売り、24ノルウェークローネ/円、25スウェーデンクローナ/円、26ユーロ/NZドル売り、27ポンド/NZドル売り

Fランク:400pips毎に買い→売り

(買い90.00→売り94.00、)

28米ドル/メキシコペソ、29米ドル/ハンガリーフォリント売り

Zランク(円買いヘッジ):1円の間に2個の値幅で円買い→売り

(売り90.50→買い90.00、売り91.00→買い90.00)

30ポンド/円

以上の、ナンピン買いIF-DONEトラップトレードを仕掛けまくり、1日25~50回の決済で5000円~10000円の確定利益を積み重ねていきます!

まだまだ勉強中ですので、今後も数々の失敗を重ねていくかと思いますが、改良を重ねながら「やん茶坊主式FX」、将来のハッピーリタイアを目指します!

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FX実績・11月15日(日)。今週は一転して絶好調!

FX実績 11月15日(日)0:30現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,782,335円

②預託証拠金額

(確定利益累計額+元本) 1,663,164円

③必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 830,000円

1日のスワップ金利(円換算) 1350円 

スワップ金利1年利回り

(1日スワップ×365日/預託証拠金額×100%)29.6     

⑥レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?)

 10.10倍

⑦有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%)     214%

⑧ロスカット下落余裕率

(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  4.6%

⑨地域別売り通貨保有割合(円換算・合計100%)

 対円売り                      47.0%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         29.2%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    23.7%

⑩地域別買い通貨保有割合(円換算・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   6.6%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  6.3%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)  22.6%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            3.5%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   61.0% 

        ポーランドズロチ)

⑪保有ポジション一覧(長期・短期、両方合わせて)

米ドル/円            買い  3000

米ドル/スイスフラン      買い  1000 

米ドル/カナダドル       売り  1000

カナダドル/円          買い  4000

カナダドル/スイスフラン    買い  1000

ポンド/カナダドル       売り  1000

米ドル/メキシコペソ      売り   4000

メキシコペソ/円         買い  なし

ユーロ/米ドル          買い  2000

ユーロ/カナダドル       買い  なし      

ユーロ/円            買い  4000

ユーロ/スイス          買い  なし

ポンド/米ドル          売り   なし   

ポンド/円             買い   なし

スイス/円            買い  3000

ポンド/スイス          売り   1000

ノルウェークローネ/円     買い   2000 

スウェーデンクローナ/円   買い   なし

豪ドル/米ドル         買い  1000  

豪ドル/カナダドル       買い   3000

豪ドル/円            買い  17000

豪ドル/スイスフラン      買い   なし

ユーロ/豪ドル         売り   なし

ポンド/豪ドル         売り   6000 

NZドル/米ドル         買い   9000

NZドル/カナダドル      買い   5000

NZドル/円            買い   33000

NZドル/スイスフラン     買い    なし

ユーロ/NZドル        売り    なし

ポンド/NZドル         売り    なし  

南アフリカランド/円      買い    65000

米ドル/トルコリラ       売り     8000 

トルコリラ/円          買い     69000

ユーロ/トルコリラ       売り    15000

米ドル/ハンガリーフォリント 売り   11000

米ドル/ポーランドズロチ   売り    1000

⑫デイトレトラップトレード短期回転売買(キャピタルゲイン、確定利益の70%を目標)

☆対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に30~80ポジションを高速回転、100~1000円の利益確定で決済。

今週はデイトレトラップトレード短期売買が絶好調、マイナス決済が一度もなく296連勝確定利益82,830円!

今月から始めた、ポンド/円売りの売りヘッジトラップトレードも15回の利益確定。

怖いくらいの好調子が続いてますが、こんなときこそ気をつけないと・・・。

⑬スワップ狙い高金利通貨買い長期保有(インカムゲイン、確定利益の30%を目標)

☆対円中心に、高金利通貨のトルコリラ・南アフリカランド・ハンガリーフォリントをナンピン買いで注文中。

今週は、ほとんどの通貨ペアが狭いレンジ内に納まり、長期保有ポジションのナンピン買い増しは無しでした。

1日あたりのスワップが1300円台と低下、長期保有ポジションも過大だったカナダドル・NZドル絡みの通貨ペアが減ったおかげで適正水準に近づきつつあります。

引き続き確定利益を増やしつつ、適正水準である(決済利益+元本)の40%まで長期保有ポジションを減らしていきます。

⑭今週の振り返り

今週は仕事が忙しく、深夜のリアルタイムトレードがほとんどできませんでした(気づくと寝ちゃってました)が、早朝・日中・夕方のIF-DONE注文デイトレトラップトレードがうまく機能して、8万円以上の確定利益を積み重ねることができました。

10月23日(金)発売の雑誌「BIGtomorrow」に坊主のFXに関しての記事が掲載され、忙しいサラリーマンの方に最適なFX手法と紹介いただきました。

今週は、まさにその効果を実感できた週になりました。

どんなに疲れて仕事から帰ってきても決済済みの確定利益を見て疲労回復!

どんなに会社に行きたくないな~、朝起きるのがつらいな~と思っても、朝起きて決済済みの確定利益を見て元気回復!

って感じで、ハードな1週間を乗り切ることができました(o^-^o)

⑮来週の目標

今週末の確定利益+元本は166.3万円。

1日のスワップ金利目標は、リスク管理ルールにより957ですので、現在の1日スワップ金利水準はまだ過大ですね。

相場上昇とともに、一部決済売りで適正水準に戻していきます。

1日の売買差益目標は4075円・週間目標は20374円す。

最近の調子では、軽くクリアできる目標値ですが、油断しないように気を引き締めて!

現在の必要証拠金は830,000円、長期保有ポジションと短期売買用ポジションを合わせて、確定利益+元本の50%を適正値としていますので、ちょうど適正値です。

この水準をキープしていきたいですね。

⑯坊主の最終的な目標

三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

                    

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2009年11月12日 (木)

トレード408連勝!

今月はスタート早々、2日(月)・3日(火)の2日間で25万円以上の損切りをしましたが、その後は1日1万円以上のペースをキープ。

11月4日(水)~11(水)の8日間で、利益確定を積み重ね、短期売買トレード408連勝!

この間、マイナス決済は一度もなく、全てのトレードで利益を確定できてます♪

利益貢献度No1通貨ペアは、トラップトレードナンピン注文幅を一番狭く設定している、Aランク通貨ペアの豪ドル/円で、79回の決済。

今月から新たに取り組み始めた円買いヘッジ通貨ペア(Zランク)のポンド/円は、32回の決済、1万円以上の利益貢献でした。

実験的に始めた円買いヘッジですが、上々の滑り出しです。

月初のマイナスを取り返すべく引き続き、超高回転多通貨ペアデイトレトラップトレード(長っ!)で確定利益を積み重ねます(≧m≦)

「やん茶坊主式FX」の他にも効果的なFXトレード手法がたくさんあります。

ぜひ、こちらを覗いてみてくださいね。

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2009年11月 8日 (日)

FX管理・シュミレーションソフト、作成プロジェクト第2回打ち合わせ!

昨日7日(土)の夜、FXリスク管理・リターンシュミレーションソフト、作成プロジェクト第2回打ち合わせを行いました。

先日お会いしたファンドマネジャーI氏から、会社社長のK氏をご紹介いただきご挨拶。

その後、I氏とオフィスで約3時間、まずはアイディア出しからスタート。

坊主の頭の中には、だいぶ形になったものがあったのですが、なかなか方向性がまとまりませんでした。

というのは、やはりソフトとして皆様にご紹介する以上、ドローダウンのリスクはなるべく小さく、また初心者の方向けということで裁量の割合を極力無くさなくては、というのが大きな問題になるからです。

現在の「やん茶坊主式FX」手法ですと、利益目標の7割がデイトレトラップトレードによる短期売買キャピタルゲイン、3割が高金利通貨買い長期保有スワップ金利インカムゲインですが、7割のキャピタルの部分のリスクコントロールに明確なルールが確立されていないのが現状です。

①全体のレバレッジと有効比率の2つの数値でリスク管理する、という点と、②通貨ペアによってトラップトレード注文の値幅を変える、という点である程度のリスク管理ルールは確率できています。

問題なのは、①その方法で将来にわたってどれくらいのリスクが想定されるのか?と、②過去その手法でどれくらいのリターンとリスクがあったのか?を証明することがものすごく難しいという点です。

20以上の通貨ペアの過去のチャートデータ(少なくとも時間足ベース)からバックテストを行うのは至難の業ですし、そこにスワップ金利と元本投入による下落リスクの緩和を組み入れなくてはいけません。

さらに、仮に過去実績は分析できても、投資の世界では過去と将来はリンクせず、特に為替は経済や政治・戦争などの政変リスクも絡んでくるので、予想ができません。

ですので、システムトレードのように100%裁量を排除するのではなく、ある程度レバレッジを抑え、想定していたリスクを超えた場合のみ裁量で損切りする、などのルールを設けた仕組みする方向でまとまりました。

具体的には、

①利益目標は、元本に対して年率30%

②利益の70%をスワップによるインカムゲイン、30%をトラップトレードによるキャピタルゲイン

③スワップ用ポジションは、豪ドル/円、NZ/円、南ランド/円の3つ。

④トラップトレードは、ドル/円とユーロ/ドルで、20~30pipsでナンピン注文(同値上昇で売り決済のIFDONE注文)

現在のやん茶坊主式FXでは、もっと多くの新興国通貨通貨ペアからスワップを得る仕組みです。

しかし、今回のプロジェクトでは、①初心者の方でも始めやすいように、②どのFX会社でも対応できるように、通貨ペアを絞り込むことにしました。

その分、リスク分散効果は弱まりますが、レバレッジと有効比率を管理することでカバーします。

昨日の会議では、ざっとここまで決定。

お互い多忙のため、どれくらいのペースで煮詰めていけるか分かりませんが、なるべく早くプロデュースできるよう頑張ります♪

名古屋近辺で、①エクセル・プログラミングに強い方、②資産運用(特にFX)の情報販売の実績・興味のある方、いらっしゃいましたら、一緒にFXソフトの開発をしてみませんか?

ご連絡お待ちしてまーす(o^-^o)

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2009年11月 7日 (土)

通貨ペアのランク付け変更します♪

先日の円高で、大きく確定利益を減らしてしまったので、確定利益の7割を目標とするデイトレトラップトレード注文の通貨ペアごとの発注値幅とランク付けを変更します。

「やん茶坊主式FX」では、トラップトレードの幅を今まで6段階としていました。

その判断基準としては、①現在の保有割合、②現在の通貨位置(日足移動平均からの乖離率)③スワップの大きさ、④スプレッドの狭さ、の4つで、①の保有割合が少なく、②日足移動平均からの乖離率が大きく、③スワップが大きく、④スプレッドが小さい通貨ペアほど、値幅は小さく・密度の濃い注文となります。

今後も基本的な考え方は継続しますが、大きな価格変動に備えて値幅を少し広げ、また円独歩高の場合にも利益が出るように、円買いヘッジトラップ注文を新たに加え、7段階とします。

現在の通貨ペアランク付けは、

Aランク:100pipsの間に9個の値幅

(例えば現在91円だった場合、買い90.80→売り91.10、90.75→90.00、90.60→90.90、90.50→91.00、90.40→90.70、90.25→90.50、90.20→90.50→90.00→91.00)

①豪ドル/円

Bランク:100pipsの間に4個の値幅

(買い90.75→売り91.00、90.50→91.00、90.25→90.50、90.00→91.00)

②カナダ/円、③豪ドル/米ドル、④豪ドル/カナダ、⑤豪ドル/スイス、⑥NZドル/米ドル、⑦NZドル/円、

Cランク:100pipsの間に2個の値幅

(買い90.50→売り91.00、90.00→91.00)

⑧米ドル/円、⑨米ドル/スイス、⑩カナダ/スイス、⑪ユーロ/円、⑫ユーロ/ポンド、⑬NZドル/カナダ、⑭NZドル/スイス

Dランク:100PIPS毎に買い→売り

(買い90.00→売り91.00)

⑮ユーロ/米ドル、⑯ユーロ/豪ドル売り、⑰ポンド/豪ドル売り、⑱トルコリラ/円

Eランク:200pips毎に買い→売り

(買い90.00→売り92.00)

⑲ユーロ/カナダ売り、⑳ポンド/米ドル売り、21ポンド/カナダ売り、22ノルウェークローネ/円、23ポンド/スイス、24スゥェーデンクローナ/円、25ユーロ/NZドル売り、26ポンド/NZドル売り

Fランク:400pips毎に買い→売り

(買い90.00→売り94.00、)

27米ドル/メキシコペソ、28米ドル/ハンガリーフォリント売り

Zランク(円買いヘッジ):1円の間に2個の値幅で円買い→売り戻し

29ポンド/円

以上の、ナンピン買いIF-DONEトラップトレードを仕掛けまくり、1日25~50回の決済で5000円~10000円の確定利益を積み重ねていきます!

さらに、高金利通貨買いの長期保有で1日1000円以上のスワップ金利を受けとり、長期・短期の両方で、年率70%を目指していきます!

まだまだ勉強中ですので、今後も数々の失敗を重ねていくかと思いますが、改良を重ねながら「やん茶坊主式FX」、将来のハッピーリタイアを目指します!

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FX実績・11月7日(日)現在。泣く泣く損切り25万円以上、確定利益が半分以下に!

FX実績 11月7日(土) 8:00現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,452,199円

②預託証拠金額

(確定利益累計額+元本) 1,580,784円

③必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 886,000円

1日のスワップ金利(円換算) 1631円 

スワップ金利1年利回り

(1日スワップ×365日/預託証拠金額×100%)37.7     

⑥レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?)

 15.89倍

⑦有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%)     163.9%

⑧ロスカット下落余裕率

(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  2.3%

⑨地域別売り通貨保有割合(円換算・合計100%)

 対円売り                      44.6%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         29.2%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    26.3%

⑩地域別買い通貨保有割合(円換算・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   9.6%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  5.4%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)   31.4%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            2.9%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   50.7% 

        ポーランドズロチ)

⑪保有ポジション一覧(長期・短期、両方合わせて)

米ドル/円            買い  2000

米ドル/スイスフラン      買い  なし 

米ドル/カナダドル       売り  2000

カナダドル/円          買い  9000

カナダドル/スイスフラン    買い  3000

ポンド/カナダドル       売り  7000

米ドル/メキシコペソ      売り   4000

メキシコペソ/円         買い  なし

ユーロ/米ドル          買い  3000

ユーロ/カナダドル       買い  なし      

ユーロ/円            買い  3000

ユーロ/スイス          買い  なし

ポンド/米ドル          買い  1000   

ポンド/円             買い   なし

ポンド/スイス          買い   なし

ノルウェークローネ/円     買い   3000 

スウェーデンクローナ/円   買い   なし

豪ドル/米ドル         買い  6000  

豪ドル/カナダドル       買い   なし

豪ドル/円            買い  32000

豪ドル/スイスフラン      買い   2000

ユーロ/豪ドル         売り    なし

ポンド/豪ドル         売り   10000 

NZドル/米ドル         買い   23000

NZドル/カナダドル      買い   2000

NZドル/円            買い   39000

NZドル/スイスフラン     買い    3000

ユーロ/NZドル        売り    3000

ポンド/NZドル         売り    2000  

南アフリカランド/円      買い    65000

米ドル/トルコリラ       売り     8000 

トルコリラ/円          買い     69000

ユーロ/トルコリラ       売り    15000

米ドル/ハンガリーフォリント 売り   11000

米ドル/ポーランドズロチ   売り    1000

⑫デイトレトラップトレード短期回転売買(キャピタルゲイン、確定利益の70%を目標)

☆対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に30~80ポジションを高速回転、100~1000円の利益確定で決済。

今週は2(月)の朝に大きな損切りでマイナス27万円、そこから4日間でプラス7万円と、出入りの激しい週でした。

1週間でマイナス20万円の損失、年間の確定利益が半分になってしまいました・・・。

今後は、今回の反省を生かし、デイトレトラップトレードの注文値幅の見直し・損切りルールの厳格化をし、限られたポジションで低リスク・高回転で確定利益増を狙っていきます。

また、大きな円高局面でも確定利益が取れるように、ポンド/円で売りのトラップトレードを50pips刻みで仕掛けていきます。

極端な円安論者である坊主は、円を買うことにものすごく抵抗があるのですが、円独歩高時には車で言うとブレーキの役割りを果たすものが必要だと考えを改め、ポンド/円の売りを持つことにしました。

⑬スワップ狙い高金利通貨買い長期保有(インカムゲイン、確定利益の30%を目標)

☆対円中心に、高金利通貨のトルコリラ・南アフリカランド・ハンガリーフォリントをナンピン買いで注文中。

2日(月)朝の下落・窓開けで、証拠金に余裕がなくなったため、泣く泣く一部長期保有ポジションを損切り。

先週、スワップ狙いの長期保有ポジションを徐々に減らしていくとお伝えしましたが、早速強制的に切らされてしまいました・・・。

結果としては、ユーロ/トルコリラ、ランド/円のポジションを大きく減らしましたが、代わりに大きく上げた米ドル/ハンガリーフォリントを売り増しし、円・米ドル・スイスフランの売り通貨バランスは良くなりました。

まだ1日あたりのスワップが1600円台と高水準になってますので、確定利益を増やしつつ、適正水準である(決済利益+元本)の40%まで長期保有ポジションを減らしていきます。

⑭今週の振り返り

今週は振り返りたくない気分です・・・(´・ω・`)ショボーン

大きな損切りを出してしまいましたが、結果として塩漬けポジションを切ることができ、保有通貨バランスが良くなったので、反って良かったと無理やり自分を納得させて前向きにいきます!(・oノ)ノ

10月23日(金)発売の雑誌「BIGtomorrow」に坊主のFXに関しての記事が掲載され、「少なくとも毎月10万円の確定利益が出る計算になる」とありましたが、今月は月初の借金を返すのが精一杯になりそうです・・・。

年間利益70%を目標にしつつ、かつリターンのブレを抑え、単月でマイナスにならないことを目指して頑張ります!

⑮来週の目標

今週末の確定利益+元本は158.0万円。

1日のスワップ金利目標は、リスク管理ルールにより909ですので、現在の1日スワップ金利水準はかなり過大になってます。

上昇とともに、一部決済売りで適正水準に戻す予定です。

1日の売買差益目標は3873円・週間目標は19365円す。

現在の必要証拠金は886000円、長期保有ポジションと短気売買用ポジションを合わせて、確定利益+元本の50%を適正値としていますので、やや過大になっています。

相場回復次第、過大なポジションを決済し通貨ペアごとのバランスを調整していきます。

坊主の最終的な目標は、三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

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確定利益が半分になり、先週に引き続きテンションが下がってます・・・。

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2009年11月 1日 (日)

「やん茶坊主式FX」、目標利益を下方修正♪

年率100%を目指すと豪語(?)してきた、「やん茶坊主式FX」ですが、年率目標を70%と下方修正します。

理由はいくつかあるのですが、そのうちの一つが、大物ファンドマネジャーとの出会いです。

実は今日の午前中、「BIGtomorrow2009年12月号」への掲載がきっかけで、mixi経由で知り合ったI氏と、顔合わせ&ビジネスの商談をしていました。

まだ詳しくは言えませんが、「やん茶坊主式FX」を誰にでも理解・実践できるようサポートツールの開発を目指し始めました。

今回雑誌への掲載をきっかけに、各方面からかなりの問い合わせをいただいているのですが、

①ひとつひとつに毎回お応えするのが大変という点

②文章でお伝えするのは限界があるので、動画やパワーポイントを使った分かりやすい資料の必要性を感じたこと。

③運用目標作成→将来シュミレーション→現状の通貨バランス・リスク分析といった、一連の過程を管理できる坊主自作のEXCELファイルの有効性を再確認した点

以上の3点により、きちんとした形で、みなさまにご提供できればと考えたからです。

ファンドマネジャーのI氏は、すでに日経225先物に特化したシステムトレードの分野で成功された方です。

そのI氏から業務提携の話をいただき、今回の面談が成立したのですが、I氏のプレゼン資料の中で「相場の心構え」について触れているものが、自分にとって非常に衝撃的で納得感あるものでした。

FXと日経225先物は、仕組みは少し違いますが、同じレバレッジを利用するという点で共通しています。

いうなれば、両者ともに、「ものすごく切れ味の鋭いハサミ」なわけで、上手に使えばものすごく素敵なヘアースタイル(盆栽でも可です・・・)に仕上げることができますが、間違った使い方をすると人を傷つけたり、最悪死ももたらします。

今回のプロジェクトは、このハサミを販売するのでなく、ハサミの使い方をみなさんにお伝えしたいという所から始まりました。

お互い同年代、他業界からの金融への転入組、本当に顧客にとって有益な情報商材などが無くそれを実現したいという考え方や目指す道が一致し、この度業務提携の合意となりました。

話が逸れまれしたが、現状の年率目標100%のやん茶坊主式FXには、「通常時には問題ないが、数ヶ月に一度の大暴落によりロスカットの危険が近づいたときに、裁量で対処・避難しなければならない」という問題点がありました。

今までは自分の中で、「このイレギュラーには自分で対応すればよい」という考え方がありましたが、今後はみなさんに広くお伝えしていく上で、こういった不安定要素は極力排除すべきというように考え方を改めました。

利益目標を年率100%に設定すると、例えば100万円スタートであれば、スワップ30%・キャピタル70%ですと、

スワップ1日目標822円、キャピタル1日目標2800円(税率20%考慮、マーケット稼動日ベース)、合計1日目標3622円になります。

スワップ1日822円を得るためには、

①現在の為替レート・スワップレート水準で考え

②買い通貨ペアの地域バランスを目標値の米ドル圏3%、ユーロ圏3%、オセアニア圏24%、アフリカ圏10%、新興国圏60%とし、

③売り通貨を円60%、米ドル30%、スイスフラン10%とすると、

合計で、必要証拠金は530000円時価総額は988万円となります。

つまりスワップ目標だけのために、元金の53%を証拠金として使用し、レバレッジは9.9倍ということになります。

これに加えて、残りの47%で目標70%のキャピタルゲインの獲得を目指せば、当然それ以上に証拠金を使い、レバレッジは10倍以上になり、リスクは高まります。

今までは含み益があったので、この無茶な目標水準でも何となくやってこれましたが、相場が下がり冷静になって考えると、「最初から目標水準に無理があった」ことに気づいてしまいました。

なぜ、こんな初歩的なことに今まで気づかなかったのでしょうか?

「いやー、我ながら大発見、大発見。」と悠長なことは言ってられません。

即刻、目標利益を年率70%に下方修正しますっ!!!!!!!!!!!

利益目標を年率70%にしますと、100万円元金スタート、スワップ30%・キャピタル70%で、

スワップ1日目標575円、キャピタル1日目標2450円(税率20%考慮、マーケット稼動日ベース)、合計目標1日3025円になります。

そして、上記の①②③の条件で考えると、

必要証拠金は374000円時価総額は707万円となります。

これならば、残り62万円の範囲内ですと、キャピタル狙いのデイトレトラップトレードには余裕が出てきますし、

レバレッジもスワップ狙いで7倍ちょっとで収まるため、短期ポジションが多少膨らんでも回転させれば、10倍以内に抑えることが可能です。

話が長くなりましたが、ということで坊主は明日から、利益目標を年率70%に下方修正します。

現在の「元本+確定利益」が178.6万円ですので、1日のスワップ目標は1027円、キャピタル目標は4377円となります。

急にスワップ目標1027円に落とすのは効率が悪いので、現在の通貨ペアごとの保有バランスを見て調整しながら適正水準に落としていく予定です!

朝令暮改の「やん茶坊主式FX」ですが、なるべく多くの方に安定した利益とFXに楽しみを味わっていただけるよう、今後もバシバシ改良予定です。

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