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2009年11月 8日 (日)

FX管理・シュミレーションソフト、作成プロジェクト第2回打ち合わせ!

昨日7日(土)の夜、FXリスク管理・リターンシュミレーションソフト、作成プロジェクト第2回打ち合わせを行いました。

先日お会いしたファンドマネジャーI氏から、会社社長のK氏をご紹介いただきご挨拶。

その後、I氏とオフィスで約3時間、まずはアイディア出しからスタート。

坊主の頭の中には、だいぶ形になったものがあったのですが、なかなか方向性がまとまりませんでした。

というのは、やはりソフトとして皆様にご紹介する以上、ドローダウンのリスクはなるべく小さく、また初心者の方向けということで裁量の割合を極力無くさなくては、というのが大きな問題になるからです。

現在の「やん茶坊主式FX」手法ですと、利益目標の7割がデイトレトラップトレードによる短期売買キャピタルゲイン、3割が高金利通貨買い長期保有スワップ金利インカムゲインですが、7割のキャピタルの部分のリスクコントロールに明確なルールが確立されていないのが現状です。

①全体のレバレッジと有効比率の2つの数値でリスク管理する、という点と、②通貨ペアによってトラップトレード注文の値幅を変える、という点である程度のリスク管理ルールは確率できています。

問題なのは、①その方法で将来にわたってどれくらいのリスクが想定されるのか?と、②過去その手法でどれくらいのリターンとリスクがあったのか?を証明することがものすごく難しいという点です。

20以上の通貨ペアの過去のチャートデータ(少なくとも時間足ベース)からバックテストを行うのは至難の業ですし、そこにスワップ金利と元本投入による下落リスクの緩和を組み入れなくてはいけません。

さらに、仮に過去実績は分析できても、投資の世界では過去と将来はリンクせず、特に為替は経済や政治・戦争などの政変リスクも絡んでくるので、予想ができません。

ですので、システムトレードのように100%裁量を排除するのではなく、ある程度レバレッジを抑え、想定していたリスクを超えた場合のみ裁量で損切りする、などのルールを設けた仕組みする方向でまとまりました。

具体的には、

①利益目標は、元本に対して年率30%

②利益の70%をスワップによるインカムゲイン、30%をトラップトレードによるキャピタルゲイン

③スワップ用ポジションは、豪ドル/円、NZ/円、南ランド/円の3つ。

④トラップトレードは、ドル/円とユーロ/ドルで、20~30pipsでナンピン注文(同値上昇で売り決済のIFDONE注文)

現在のやん茶坊主式FXでは、もっと多くの新興国通貨通貨ペアからスワップを得る仕組みです。

しかし、今回のプロジェクトでは、①初心者の方でも始めやすいように、②どのFX会社でも対応できるように、通貨ペアを絞り込むことにしました。

その分、リスク分散効果は弱まりますが、レバレッジと有効比率を管理することでカバーします。

昨日の会議では、ざっとここまで決定。

お互い多忙のため、どれくらいのペースで煮詰めていけるか分かりませんが、なるべく早くプロデュースできるよう頑張ります♪

名古屋近辺で、①エクセル・プログラミングに強い方、②資産運用(特にFX)の情報販売の実績・興味のある方、いらっしゃいましたら、一緒にFXソフトの開発をしてみませんか?

ご連絡お待ちしてまーす(o^-^o)

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やん茶坊主式FXとは」カテゴリの記事

コメント

こんにちは

本当に大変なことをしようとなさっているんですね

自分にはそれだけの物を管理するのは厳しいです。
頭が混乱してきます(笑)
体調に気をつけて頑張って下さい。

応援こめて・・・ポチ

投稿: トリトリ兄さん | 2009年11月 8日 (日) 12時03分

こんにちは。

ソフトの開発をしているということは商品にして売り出すってことですか? それとも無料なのでしょうか?

投稿: takeshi | 2009年11月 8日 (日) 16時36分

やんちゃ坊主さん
こんばんは。
ご無沙汰しています。

ソフト開発楽しそうですね。
参加したいですぅ~。

でもエクセルほとんど使えないし…
役に立てそうもありません。

ぽち

投稿: masa | 2009年11月 8日 (日) 22時46分

凄いですねup
私はそっち系は全然ダメです(笑)
頑張って下さ~い☆

投稿: hayapika | 2009年11月 8日 (日) 23時31分

クロス円だけというのは初心者にはわかりやすいですね。
個人的にも長い目でみて円安傾向は続くと思うので。

投稿: ぶちょー | 2009年11月 9日 (月) 00時09分

himapreさん、ひろんさん、トリトリ兄さん、takeshiさん、masaさん、hayapikaさん、ぶちょーさん、コメントありがとうございます♪

FX管理ソフトは、まだまだコンセプトのみ決定で、完成まで時間かかりそうです。
初心者の方にも理解できるようなやん茶坊主式FXを簡素化したものになりそうです。
ビジネスパートナーと組んで、それなりの時間と手間をかけて作りますので、無償とはいかず、廉価での販売を予定しています♪

こんな機能が欲しいなど、参考にご意見いただければ幸いです。

投稿: やん茶坊主 | 2009年11月10日 (火) 00時31分

やん茶坊主様、こんばんは。
こちらこそ、ご無沙汰しております。
先週は、米CITの破産法適用の申請もあり、為替市場は大きく円買いに動きましたね。くりっく365では、金曜日クローズ前に、ランド円で8円台がついたようですね。
この時期は、スプレッドの狭い業者でデイトレがよさそうですね。
お互い、頑張りましょう!ブログも応援します!

投稿: Ken | 2009年11月10日 (火) 19時56分

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